Đám mây Ichimoku

Dịch bài về đám mây Ichimoku. Lnk gốc tại đây

Giới thiệu

Mây Ichimoku còn được biết đến với tên Ichimoku Kinko Hyo, là một chỉ báo đa tác dụng (versatile indicator) để xác định ngưỡng hỗ trợ và kháng cự, xác định xu hướng, đo xung lượng và cung cấp tín hiệu giao dịch. Ichimoku Kinko Hyo nghĩa là “Đồ thị với một cái nhìn cân bằng”.  Với một cái nhìn, các nhà vẽ đỗ thị có thể xác định xu hướng và tìm tín hiệu tiềm ẩn trong xu hướng đó. Chỉ báo này được phát triển bởi Goichi Hosada, một nhà báo và công bố trong cuốn sách của ông năm 1969. Mặc dù, mây Ichimoku dường như phức tạp khi xem trên đồ thị, nó thực sự là chỉ báo rõ ràng mà dễ sử dụng. Sau tất cả, nó được tạo bởi một nhà báo không phải một nhà khoa học về tên lửa. Hơn nữa, các khái niệm dễ hiểu và tín hiệu dễ được xác định.

Tính toán

Bốn trong năm đường trong mây Ichimoku dựa trên trung bình của đỉnh và đấy trong một thời gian xác định. Ví dụ, đường thứ nhất đơn giản là trung bình của mức đỉnh trong 9 ngày và mức đáy trong chín ngày. Trước khi máy tính được ứng dụng rộng rãi, nó được tính dễ hơn so với tính trung bình động 9 ngày. Mây Ichimoku bao gồm năm đường:

Tenkan-sen (Đường tín hiệu/Đường đảo chiều (Conversion Line)): ((Đỉnh trong 9 thời đoạn + đáy trong 9 thời đoạn)/2))
Tùy chỉnh mặc định là 9 thời đoạn và có thể điều chỉnh được. Trên một đồ thị ngày, đường này là điểm giữa của vùng đỉnh và đấy 9 ngày.

Kijun-sen (Đường xu hướng) (Base Line): (Mức đỉnh trong 26 thời đoạn + Mức đáy trong 26 thời đoạn)/2))
Tùy chỉnh mặc định là 26 thời đoạn và có thể điều chỉnh được. Trên đồ thị ngày, đường này là điểm giữa của vùng đỉnh và đáy trong 26 ngày.

Senkou Span A (Đường dẫn A) Leading Span A): ((đường tín hiệu + Đường xu hướng)/2))
Đây là điểm giữa của đường xu hướng và đường tín hiệu. Đường dẫn A tạo thành một trong hai đường ranh giới của đám mây. Nó mang nghĩa “dẫn dắt” bởi vì nó được xác định bởi 26 thời đoạn trong tương lai và tạo thành đường ranh giới nhanh hơn của đám mây. (TVí dụ: giá trị đường dẫn A tại ngày N là trung bình cộng giá trị đường tín hiệu và đường xu thế ở ngày N - 26 hay nói cách khác trung bình đường tín hiệu và đường xu hướng ở ngày N sẽ được thể hiện ở ngày N + 26)

Senkou Span B (Đường dẫn B) Leading Span B): ((Mức đỉnh trong 52 thời đoạn + Mức đáy trong 52 thời đoạn)/2))
Trên đồ thị ngày, đường này là điểm giữa của vùng đỉnh – đáy trong 52 thời đoạn. Tùy chỉnh tính toán mặc định là 52 thời đoạn nhưng có thẻ điều chỉnh được. Giá trị này được vẽ dịch về trước 26 thời đoạn trong tương lai.(Theo tìm hiểu, đường dẫn B được xác định theo ví dụ sau: đường dẫn B tại ngày N được xác định bằng trung bình cộng của đỉnh và đáy trong 52 thời đoạn tính từ ngày N - 26 đến ngày N - 26 - 52)

Chikou Span (Đường trễ - Lagging Span): Giá đóng cửa của ngày hiện tại được thể hiện ở 26 thời đoạn trước.
Mức mặc định là 26 thời đoạn nhưng có thể được điều chỉnh.

Các hướng dẫn dưới đây sẽ sử dụng thuật ngữ tiếng Anh tương đương khi diễn giải về các đường của mây Ichimoku. Đồ thị dưới thể hiện chỉ số Down Jone Công nghiệp với các đường mây Ichimoku. Đường tín hiệu (màu xanh) là nhanh nhất và nhạy cảm nhất. Chú ý rằng nó bám sát hành động của đường giá nhất. Đường xu hướng (màu đỏ) đi theo đường tính hiệu nhưng bám theo biến động giá khá tốt. Mối quan hệ giữa Đường tín hiệu và Đường xu hướng tương tự mối quan hệ giữa đường trung bình động 9 ngày và đường trung bình động 26 ngày. Đường 9 ngày nhanh hơn và bám sát đường giá. Đường 26 ngày chậm hơn và thụt lại đằng sau đường 9 ngày. Nhân đây, chú ý rằng đường 9 và 26 ngày cũng dùng để tính MACD.

Phân tích đám mây

Đám mây (Kumo) là hình dạng nổi bất nhất của các đường mây Ichimoku. Các đường dẫn A (màu xanh) và B (màu đỏ) tạo nên đám mây. Đường dẫn A là trung bình cộng của Đường tín hiệu và Đường xu hướng. Bởi vì Đường tính hiệu và Đường xu hướng được tính toán với 9 và 26 thời đoạn, lần lượt, đường biên mây màu xanh di chuyển nhanh hơn đường biên mây màu đỏ mà là trung bình cộng của đỉnh và đáy trong 52 ngày. Cũng giống với đường trung bình động, đường trung bình ngắn hơn thì nhạy cảm ơn đường trung bình dài. 
Có hai cách để sử dụng đám mây xác định xu hướng chung. Đầu tiên, xu hướng tăng khi giá ở trên đám mây, giảm khi giá ở dưới đám mây và đi ngang khi giá ở trong đám mây. Thứ hai, xu hướng lên được củng cố khi Đường dẫn A (đường màu xanh) đi lên và ở trên Đường dẫn B (đường màu đỏ). Tình huống này tạo ra một đám mây màu xanh. Ngược lại, một xu hướng giảm được củng cố khi Đường dẫn A (màu xanh) đi xuống và ở dưới Đường dẫn B (màu đỏ). Tình huống này tạo ra một đám mây màu đỏ. Bởi vì đám mây được thể hiện cho 26 ngày sắp tới nên nó cũng cung cấp một cái nhìn thoáng qua (glimpse) về điểm hỗ trợ hoặc kháng cự trong tương lai.
Đồ thị 2 thể hiện giá cổ phiếu IBM với một xu thế đang lên và đám mây Ichimoku. Đầu tiên, chú ý rằng giá cổ phiếu IBM đã ở trong xu hướng tăng từ tháng 6 năm trước cho tới tháng 1 khi nó giao dịch trên đám mây. Thứ hai, chú ý rằng đám mây đã đưa ra mức hỗ trợ thế nào trong tháng 7, đầu tháng 10 và đầu tháng 11. Thứ ba, chú ý cách đám mây cung cấp một cái nhìn thoáng qua về điểm kháng cự trong tương lai. Cần nhớ rằng, phần còn lại của đám mây được dời đến 26 ngày sau. Điều này nghĩa là nó được vẽ cho 26 ngày sau điểm giá cuối cùng để thể hiện điểm hỗ trợ hoặc kháng cự trong tương lai.

Đồ thị 3 thể hiện giá cổ phiếu Boeing với xu hướng xuống mà đám mây. Xu hướng thay đổi khi giá Boeing phá vỡ ngưỡng hỗ trợ của đám mây vào tháng 6. Đám mây thay đổi từ màu xanh thành màu đỏ khi Đường dẫn A (màu xanh) đi xuống dưới Đường dẫn B (màu đỏ) trong tháng 7. Sự xuyên phá đám mây đầu tiên thể hiện tín hiệu thay đổi xu thế ban đầu, trong khi đó màu thay đổi lần thứ hai thể hiện tín hiệu thay đổi xu thế. Chú ý cách mà đám mây đóng vai trò như là điểm kháng cự trong tháng tám và tháng 1.

Xu hướng và tín hiệu

Đường giá, đường tín hiệu và đường xu hướng được sử dụng để xác định tín hiệu nhanh hơn, thường xuyên hơn. Điều quan trọng cần nhớ rằng tín hiệu tăng giá được củng cố khi giá ở trên đám mây và đám mây có màu xanh. Tín hiệu giảm giá được củng cố khi giá ở dưới đám mây và đám mây có màu đỏ. Nói các khác, tín hiệu tăng giá được nhắc đến khi xu hướng lớn hơn là tăng (giá ở trên đám mây xanh), trong khi tín hiệu giảm giá được nhắc đến khi xu hướng lớn hơn là giảm (giá ở dưới đám mây đỏ.) Đây là bản chất của giao dịch theo xu hướng lớn hơn. Các tín hiệu mà đối lập (counter to) với xu hướng hiện tại được cho là yếu hơn. Tín hiệu tăng giá ngắn hạn trong xu thế giảm giá dài hạn và giảm giá ngắn hạn trong xu thế tăng giá dài hạn là kém sức mạnh (less robust).

Tín hiệu tạo bởi đường tín hiệu và đường xu hướng

Đồ thị số 4 thể hiện giá cổ phiểu Kimberly Clark (KMB) tạo ra hai tín hiệu tăng giá trong một xu thế tăng. Đầu tiên, xu hướng lên bởi vì cổ phiếu được giao dịch trên đám mây và đám mây có màu xanh. Đường tín hiệu chìm xuống dưới (dipped) đường xu hướng trong vài ngày cuối tháng 6. Một tín hiệu đảo chiều đi lên (Bullish crossover) xảy ra khi Đường tín hiệu đi lên trên đường xu hướng trong tháng bảy. Tín hiệu thứ hai xảy ra khi cổ phiếu đi lên trên điểm hỗ trợ của đám mây. Đường tín hiệu đi xuống dưới đường cơ sở trong tháng chín được tạo lập. Một tín hiệu điều chỉnh tăng khác được tạo ra khi đường tín hiệu đi lên trên đường xu hướng trong tháng mười. Đôi khi, thật khó để xác định chính xác các mức độ đường tín hiệu và xu hướng trên đồ thị giá. Để tham chiếu, có một vài còn số được thể hiện trên góc trên bên trái của đồ thị Sharpchart. Như thể hiện trong ngày 8/1, đường tín hiệu ở mức 62,62 (màu xanh) và đường xu hướng ở 63,71 (màu đỏ).

Đồ thị 5 thể hiện giá cổ phiếu AT&T  thể hiện mộ tín hiệu giảm trong một xu thế đi xuống. Đầu tiên xu thế đi xuông khi giá cổ phiếu giao dịch ở duới đám mây và đám mây có màu đỏ. Sau khi đi ngang trong tháng tám, đường tín hiệu đi lên trên đường xu hướng để tạo lập xu hướng. Điều này không duy trì được lâu khi đường tín hiệu đi xuống dưới trở lại đường xu hướng tạo tín hiệu giảm vào ngày 15 tháng chín.

Tín hiệu tạo bởi đường giá và đường xu hướng

Đồ thị 6 thể hiện giá cổ phiếu Disney tạo hai tín hiệu giảm giá trong một xu hướng lên. Với giá cổ phiếu giao dịch trên đám mây, giá đi xuống dưới đường xu hướng (màu đỏ) để tạo hình mẫu. Sự di chuyển này đại diện cho tình huống bán quá mức trong ngắn hạn trong một xu hướng tăng lớn hơn. Sự đi xuống này kết thúc khi giá di chuyển lên trên trở lại so với đường xu hướng để tạo ra tín hiệu tăng.

Đồ thị bảy thể hiện giá cổ phiếu DR Horton (DHI) tạo hai tín hiệu giảm giá trong một xu hướng đi xuống. Với đường giá đi dưới đám mây đỏ, giá bật lên trên đường xu hướng (màu đỏ) để tạo hình mẫu. Sự di chuyển này tạo ra tình huống mua quá mức ngắn hạn trong xu thế đi xuống. Sự bật lên kết thúc khi giá đi xuống dưới đường xu hướng để khẳng định tín hiệu đi xuống.

Tổng kết tín hiệu

Mục này mô tả bốn tín hiệu tăng và bốn tín hiệu giảm tạo bởi các đường của đám mây Ichimoku. Tín hiệu mà xu hướng đi theo tập trung vào đám mây trong khi tín hiệu dao động tập trung vào các đường tín hiệu và xu hướng. Nói chung, sự di chuyển ở trên hay ở dưới đám mây xác định xu hướng tổng thể. Trong xu hướng đó, đám mây đổi màu khi xu hướng đang yếu đi (ebbs) hoặc mạnh lên (flows). Một khi xu hướng được xác định, đường tín hiệu và đường xu hướng hoạt động giống như MACD. Và cuối cùng, sự biến động của giá ở trên hoặc dưới đường xu hướng thường tạo ra (generate) tín hiệu.
Tín hiệu tăng giá:

• Giá đi trên đám mây (xu hướng)
• Đám mây chuyển từ đỏ sang xanh
• Giá di chuyển trên đường xu hướng
• Đường tín hiệu đi lên trên đường xu hướng

Tín hiệu giảm giá:

• Giá di chuyển ở dưới đám mây (xu hướng)
• Đám mây chuyển từ xanh sang đỏ
• Giá đi dưới đường xu hướng
• Đường tín hiệu di chuyển xuống dưới đường xu hướng

Kết luận

Đám mây Ichimoku là một chỉ báo toàn diện được thiết kế để cung cấp những tín hiệu rõ ràng. Các nhà đồ thị có thể xác định được xu hướng bằng cách dùng đám mây. Một khi xu hướng được xác định, tín hiệu thích hợp có thể được xác định bằng cách sử dụng các đường giá, đường xu hướng và đường tín hiệu. Tín hiệu cổ điển là nhìn vào đường tín hiệu cắt đường xu hướng. Trong khi tín hiệu này có thể có hiệu quả, nó cũng hiếm xảy ra trong xu hướng mạnh. Đa phần tín hiệu có thể được nhận dạng bằng cách xem xét đường giá cắt đường xu hướng (thậm chí đường tín hiệu).
Điều quan trong là tìm kiếm các tín hiệu thể hiện xu hướng lớn chủ đạo. Với đám mây cho điểm hỗ trợ trong xu thế tăng, nhà đầu tư cũng nên được cảnh báo về tín hiệu giá lên khi tiếp cận đám mây trong trường hợp điều chỉnh (pullback) hoặc củng cố (consolidation). Ngược lại, trong xu hướng xuống lớn, nhà đầu tư nên được cảnh báo về tín hiệu giá xuống khi giá tiếp cận đám mây trong trường hợp bật lên bán quá mức (oversold bounce) hoặc củng cố.
Đám mây Ichimoku có thể cũng được dùng kết hợp với các chỉ báo khác. Nhà đầu tư có thể xác định xu hướng bằng cách sử dụng đám mây và sau đó sử dụng chỉ báo đo lường xung động cổ điển để xác định tình trạng bán quá mức hoặc mua quá mức.\
Theo Stockchart
Tổng kết về các tín hiệu từ mây Ichimoku 
 1 - Đám mây và đường giá
- Uptrend khi đường giá ở trên đám mây đồng thời đường dẫn A đi lên và ở trên đường dẫn B
- Downtrend khi đường giá ở dưới đám mây đồng thời đường dẫn A đi xuống và ở dưới đường dẫn B
2 - Đường giá và đường xu hướng
- Up: Giá cắt đường xu hướng từ dưới lên (có thể là đường xu hướng đi lên - theo ý kiến chủ quan)
- Down: Giá căt đường xu hướng từ trên xuống (đường xu hướng đi xuống - theo ý kiến chủ quan)
3 - Đường tín hiệu và đường xu hướng
- Up: Đường tín hiệu cắt đường xu hướng từ dưới lên
- Down: Đường tín hiệu cắt đường xu hướng từ trên xuống
4 - Đường trễ
- Có vai trò củng cố xu hướng cho các tín hiệu trên. Sử dụng như sau:
- Tín hiệu tăng giá mạnh: 
   + Đường giá ở trên đám mây màu xanh
   + Đường Chikou ở trên đám mây
   + Đường tín hiệu cắt đường xu hướng từ dưới lên và ở trên đám mây
- Tín hiệu tăng giá trung bình
   + Đường giá ở trên đám mây màu xanh
   + Đường Chikou ở trên đám mây
   + Đường tín hiệu cắt đường xu hướng từ dưới lên nhưng nằm trong đám mây
- Tín hiệu tăng giá yếu
   + Đường giá ở dưới đám mây
   + Đường tín hiệu cắt đường xu hướng từ dưới lên nhưng nằm dưới đám mây
   + Đường trễ ở trên đám mây
Tham khảo link gốc tại đây và tại đây.